Сравнение SICIX с HADAX
SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) and HADAX (Hartford Balanced HLS Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SICIX returned 3.47%/yr vs 9.25%/yr for HADAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SICIX charges 0.51%/yr vs 0.62%/yr for HADAX.
Доходность
Сравнение доходности SICIX и HADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SICIX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у HADAX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям HADAX по среднегодовой доходности: 3.47% против 9.25% соответственно.
SICIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.47%
HADAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам SICIX и HADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.55% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | 6.97% | 12.10% | 11.30% | 14.79% | -13.70% | 19.69% | 11.54% | 22.68% | -5.35% | 15.59% |
Correlation
The correlation between SICIX and HADAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г. | 0.80 |
The correlation between SICIX and HADAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICIX vs. HADAX — Ранг доходности на риск
SICIX
HADAX
Сравнение SICIX c HADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICIX | HADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.54 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 10.73 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICIX | HADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.06 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SICIX и HADAX
Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки HADAX в -90.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и HADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICIX | HADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -90.79% | +63.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -6.99% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.21% | -10.78% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.94% | -18.82% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | -26.36% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.06% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -24.68% | +21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.65% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICIX и HADAX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 0.74%, в то время как у Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICIX | HADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.49% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 6.80% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 8.64% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 10.95% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 11.93% | -8.03% |
Сравнение комиссий SICIX и HADAX
SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HADAX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICIX и HADAX
Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности HADAX в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | 11.13% | 11.90% | 9.05% | 4.62% | 17.33% | 6.29% | 6.62% | 10.54% | 7.27% | 2.29% | 2.80% | 1.95% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.83% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
SICIX and HADAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HADAX has higher volatility (2.49%) compared to SICIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, SICIX dropped -27.62% vs HADAX's -90.79%.
SICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SICIX и HADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор