SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) показал доход в 0.36% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SICIX составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SICIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью -6.5%.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund: годовая альфа составляет 1.73%, бета — 0.16, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 19.11.2003.

• Этот фонд участвовал в 28.63% снижения S&P 500 Index, но только в 25.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.50 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия SICIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SICIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund показал максимальную просадку в 27.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund составляет 2.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.