PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841116848

Эмитент

SEI

Дата выпуска

16 нояб. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SICIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) показал доход в 3.42% с начала года и 6.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SICIX составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SICIX

С начала года

3.42%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

2.07%

1 год

6.79%

3 года

4.07%

5 лет

3.50%

10 лет

2.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SICIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.24%1.32%-0.09%0.35%0.56%3.42%
20240.39%0.29%1.35%-1.29%1.45%0.57%1.62%1.32%1.11%-1.47%1.40%-1.30%5.52%
20231.89%-1.46%1.39%0.76%-1.17%1.08%0.72%-0.49%-1.17%-0.66%2.70%2.22%5.85%
2022-1.43%-0.63%-0.18%-1.89%0.19%-2.60%1.98%-1.50%-3.62%1.63%2.63%-0.80%-6.23%
2021-0.27%-0.36%1.08%1.13%0.89%0.18%0.83%0.44%-1.30%0.69%-0.79%1.59%4.12%
20200.36%-1.80%-5.22%2.78%1.51%0.56%1.73%0.82%-0.90%-0.75%2.57%1.21%2.62%
20192.40%0.75%0.93%0.66%-0.37%2.03%0.26%0.36%0.27%0.45%0.36%0.92%9.37%
20180.55%-1.38%0.00%-0.11%0.19%-0.09%0.87%0.19%0.09%-1.64%0.57%-1.28%-2.07%
20170.48%1.04%0.19%0.54%0.56%-0.19%0.57%0.37%0.09%0.33%0.65%0.38%5.13%
2016-0.29%0.10%1.86%0.45%0.19%1.34%0.67%-0.19%0.28%-0.56%-0.57%0.71%4.03%
20150.76%0.57%-0.09%0.37%0.19%-0.75%0.40%-1.32%-0.48%1.03%-0.38%-0.74%-0.47%
2014-0.29%1.26%0.24%0.57%0.86%0.38%-0.47%1.04%-0.94%0.70%0.56%-0.71%3.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SICIX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SICIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SICIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.98
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.34$0.47$0.39$0.21$0.32$0.19$0.20$0.17$0.20$0.19

Дивидендный доход

3.50%3.67%3.32%4.69%3.45%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.22$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.40$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.32$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.15$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.22$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.10$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.13$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.11$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.14$0.20
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.12$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund показал максимальную просадку в 11.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-9.53%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.625
-4.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.269
-4.03%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.280
-3.33%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.13910 янв. 2014 г.162
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...