- ISIN
- US7841116848
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции SICIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SICIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) показал доход в 2.10% с начала года и 6.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SICIX составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.67%.
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность SICIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SICIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 1.62% | -1.95% | 1.18% | 0.45% | -0.36% | 2.10% | ||||||
| 2025 | 1.24% | 1.32% | -0.09% | 0.35% | 0.65% | 1.11% | -0.13% | 1.29% | 0.73% | 0.36% | 0.81% | 0.20% | 8.12% |
| 2024 | 0.39% | 0.29% | 1.35% | -1.29% | 1.45% | 0.57% | 1.62% | 1.32% | 1.11% | -1.19% | 1.12% | -1.30% | 5.52% |
| 2023 | 1.89% | -1.46% | 1.39% | 0.76% | -1.17% | 1.08% | 0.72% | -0.49% | -1.17% | -1.19% | 2.71% | 2.22% | 5.29% |
| 2022 | -1.43% | -0.63% | -0.18% | -1.89% | 0.19% | -2.60% | 1.98% | -1.50% | -3.62% | 1.63% | 2.63% | -0.80% | -6.23% |
| 2021 | -0.27% | -0.36% | 1.08% | 1.13% | 0.88% | 0.18% | 0.83% | 0.44% | -1.30% | 0.69% | -0.79% | 1.59% | 4.13% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund has an annualized alpha of 1.69%, beta of 0.16, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2003.
- This fund participated in 28.60% of S&P 500 Index downside but only 25.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.50 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 25.21%
- Участие в снижении
- 28.60%
Комиссия
Комиссия SICIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SICIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SICIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.81 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 12.55 | -3.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.38 | $0.29 | $0.47 | $0.39 | $0.21 | $0.32 | $0.19 | $0.20 | $0.17 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.22 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.40 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.32 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund показал максимальную просадку в 27.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.62%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -11.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.94%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 8mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo | 1y 24dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.03%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| SICIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -56.78% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -9.10% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.21% | -18.90% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.94% | -25.43% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | -33.92% | +22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.43% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.71% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.03% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SICIX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SICIX