PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%11.16%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции WBALX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.01% соответственно.

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WPVLX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий WBALX и PUDZX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

WBALX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.04

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.65

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.45

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

13.65

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.04

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между WBALX и PUDZX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и PUDZX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и PUDZX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-21.53%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.20%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-17.98%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-21.53%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.59%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.31%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.47%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и PUDZX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.71%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

6.29%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

9.72%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

10.59%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

9.70%

-2.01%