PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUDZX с AADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUDZX с AADAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUDZX (PGIM Real Assets Fund) and AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PUDZX returned 6.87%/yr vs 8.34%/yr for AADAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUDZX charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for AADAX.

Доходность

Сравнение доходности PUDZX и AADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUDZX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у AADAX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям AADAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 8.34% соответственно.

PUDZX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.05%
6 месяцев
12.98%
1 год
21.61%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.14%
10 лет*
6.87%

AADAX

1 день
0.43%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.70%
1 год
23.59%
3 года*
14.86%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUDZX и AADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		13.05%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		11.68%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%

Correlation

The correlation between PUDZX and AADAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between PUDZX and AADAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Assets Fund

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с GWPAXPUDZX с DMAPUDZX с EAAFXPUDZX с PRPDXPUDZX с WHGIXPUDZX с TIBIX
Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с VVOAXAADAX с FXAIXAADAX с QYLDAADAX с HTGCAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTX

Доходность на риск

PUDZX vs. AADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUDZX c AADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUDZXAADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.25

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.16

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

3.10

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.64

13.53

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUDZX vs. AADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUDZX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUDZX и AADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUDZXAADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.25

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PUDZX и AADAX

Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки AADAX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и AADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUDZXAADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-55.79%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-7.82%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-13.66%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-26.59%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.53%

-31.26%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.53%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.78%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PUDZX и AADAX

Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.04%, в то время как у Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUDZXAADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.16%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

8.53%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

10.75%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

12.81%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

13.64%

-3.94%

Сравнение комиссий PUDZX и AADAX

PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AADAX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUDZX и AADAX

Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности AADAX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		3.57%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		7.73%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Часто задаваемые вопросы

PUDZX and AADAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADAX has higher volatility (3.16%) compared to PUDZX (2.04%). In terms of maximum drawdown, PUDZX dropped -21.53% vs AADAX's -55.79%.

PUDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUDZX и AADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор