Сравнение PUDZX с BIICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и BIICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и BIICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у BIICX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции PUDZX превзошли акции BIICX по среднегодовой доходности: 7.01% против 5.22% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и BIICX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIICX в 0.55%.
Доходность на риск
PUDZX vs. BIICX — Ранг доходности на риск
PUDZX
BIICX
Сравнение PUDZX c BIICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | BIICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.41 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.95 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.92 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 7.49 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | BIICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.41 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и BIICX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и BIICX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности BIICX в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и BIICX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки BIICX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и BIICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | BIICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -33.25% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -4.99% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -17.51% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -19.72% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -3.88% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -3.68% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.28% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и BIICX
PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеют волатильность 2.71% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | BIICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.60% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 3.81% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 6.31% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 6.22% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 6.02% | +3.68% |