Сравнение PUDZX с GWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).
PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PUDZX и GWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUDZX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PUDZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции PUDZX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.87% соответственно.
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUDZX и GWPAX
PUDZX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.
Доходность на риск
PUDZX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
PUDZX
GWPAX
Сравнение PUDZX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUDZX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.05 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.60 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.65 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 6.68 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUDZX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.05 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.42 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PUDZX и GWPAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUDZX и GWPAX
Дивидендная доходность PUDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности GWPAX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок PUDZX и GWPAX
Максимальная просадка PUDZX за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUDZX и GWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUDZX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -34.15% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -11.78% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -34.15% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.53% | -34.15% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -8.81% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -5.77% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.91% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUDZX и GWPAX
Текущая волатильность для PGIM Real Assets Fund (PUDZX) составляет 2.71%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PUDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUDZX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.61% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 11.28% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 18.89% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.59% | 18.17% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.95% | -8.25% |