Сравнение WBALX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -6.66% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и FYMIX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
WBALX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
WBALX
FYMIX
Сравнение WBALX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.33 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.91 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.96 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.99 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.33 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и FYMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и FYMIX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и FYMIX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -22.70% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -8.95% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.54% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.83% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.20% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и FYMIX
Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.52% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 8.39% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 13.38% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 12.72% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 12.72% | -5.03% |