PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYMIX с NAINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYMIX с NAINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX).

FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г..

Доходность

Сравнение доходности FYMIX и NAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYMIX и NAINX

2026 (YTD)2025202420232022
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-22.56%

Доходность по периодам

С начала года, FYMIX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у NAINX с доходностью -6.27%.

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Virtus Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX
Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX

Сравнение комиссий FYMIX и NAINX

FYMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NAINX в 1.00%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FYMIX vs. NAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYMIX c NAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYMIXNAINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.06

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.16

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.05

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

0.20

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYMIX vs. NAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYMIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа NAINX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYMIX и NAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYMIXNAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.06

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между FYMIX и NAINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYMIX и NAINX

Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности NAINX в 17.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%

Просадки

Сравнение просадок FYMIX и NAINX

Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и NAINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYMIXNAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-36.50%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.19%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-8.37%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-5.28%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.70%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FYMIX и NAINX

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYMIXNAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.03%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

6.54%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

11.05%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.72%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.27%

-0.55%