- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 февр. 2022 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции FYMIX — $13.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) показал доход в 11.07% с начала года и 20.34% за последние 12 месяцев.
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FYMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FYMIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.87% | 1.23% | -6.01% | 8.20% | 3.27% | 0.54% | -1.15% | 2.18% | 11.07% | ||||
| 2025 | 2.13% | -0.19% | -2.95% | 1.18% | 4.55% | 4.17% | 0.44% | 1.86% | 3.39% | 2.52% | -0.41% | 1.02% | 18.95% |
| 2024 | 0.42% | 3.06% | 2.56% | -3.19% | 3.91% | 1.68% | 1.46% | 2.02% | 1.98% | -2.86% | 2.57% | -2.70% | 11.09% |
| 2023 | 6.40% | -2.95% | 3.04% | 0.79% | -0.68% | 3.51% | 1.97% | -2.15% | -4.17% | -2.41% | 7.75% | 4.77% | 16.15% |
| 2022 | -3.20% | 0.21% | -7.11% | -0.11% | -6.33% | 5.34% | -4.05% | -8.45% | 3.33% | 8.19% | -3.34% | -15.71% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund has an annualized alpha of -0.17%, beta of 0.69, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2022.
- This fund participated in 81.81% of S&P 500 Index downside but only 70.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.17%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 70.16%
- Участие в снижении
- 81.81%
Комиссия
Комиссия FYMIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FYMIX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.50 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 10.58 | -1.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.19 | $0.17 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 22.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.70%окт. 2022 г. | 8mo 5d | 1y 4mo | 2y 1dфевр. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.72%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 7d | 5mo 7dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.80%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.22%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.69%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FYMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -56.78% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -9.10% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -18.90% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.69% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.14% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FYMIX
Добавьте Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FYMIX