PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYMIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYMIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FYMIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYMIX и FBALX

2026 (YTD)2025202420232022
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-14.37%

Доходность по периодам

С начала года, FYMIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURXFYMIX с AMBFX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FYMIX и FBALX

FYMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FYMIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYMIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYMIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.99

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.05

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

9.47

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYMIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYMIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYMIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYMIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между FYMIX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYMIX и FBALX

Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FYMIX и FBALX

Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYMIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-43.57%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.14%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-4.56%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.39%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.76%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FYMIX и FBALX

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYMIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.19%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

6.77%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

11.94%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

12.18%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

12.75%

-0.03%