PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с WALSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WAYEX returned 15.07%/yr vs 6.19%/yr for WALSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAYEX charges 2.27%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 5.30%.

WAYEX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.88%

WALSX

1 день
0.86%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.30%
6 месяцев
2.38%
1 год
-4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.78%13.16%22.40%18.99%-11.66%3.32%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.30%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Correlation

The correlation between WAYEX and WALSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between WAYEX and WALSX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX

Доходность на риск

WAYEX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAYEXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.18

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.16

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.21

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.40

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAYEX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAYEXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.18

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и WALSX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-25.28%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-13.42%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-25.28%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-19.15%

+18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.52%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

7.12%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и WALSX

Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.35%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.15%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

11.81%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

15.83%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

16.37%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.37%

-4.80%

Сравнение комиссий WAYEX и WALSX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и WALSX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.25%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and WALSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (4.15%) compared to WAYEX (2.35%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs WALSX's -25.28%.

WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор