Сравнение WAYEX с WALSX
WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WAYEX returned 14.38%/yr vs 6.25%/yr for WALSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAYEX charges 2.27%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAYEX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.06%
WALSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAYEX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -0.00% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 3.99% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.87% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Correlation
The correlation between WAYEX and WALSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between WAYEX and WALSX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAYEX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
WAYEX
WALSX
Сравнение WAYEX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAYEX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.24 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -0.47 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и WALSX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и WALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAYEX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -25.28% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -12.66% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -25.28% | +14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -18.71% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.61% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 6.55% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и WALSX
Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.97%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAYEX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.20% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 11.75% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 15.84% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 16.32% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 16.32% | -4.72% |
Сравнение комиссий WAYEX и WALSX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и WALSX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.29% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
WAYEX and WALSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (3.20%) compared to WAYEX (2.97%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs WALSX's -25.28%.
WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAYEX и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор