Сравнение WAYEX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 2.97% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и SAOAX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
WAYEX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
WAYEX
SAOAX
Сравнение WAYEX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.08 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.63 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.19 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.96 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.08 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и SAOAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и SAOAX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и SAOAX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -52.28% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -6.53% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -35.90% | +18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -35.90% | +15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | 0.00% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.77% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 6.97% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и SAOAX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеют волатильность 3.01% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.89% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 6.07% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 61.24% | -51.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 28.68% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 21.13% | -9.59% |