Сравнение WAYEX с PHSWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и PHSWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -7.02% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 12.54% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 4.82% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.
WAYEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.10%
PHSWX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и PHSWX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Доходность на риск
WAYEX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
WAYEX
PHSWX
Сравнение WAYEX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | PHSWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.71 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.99 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.00 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.00 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и PHSWX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и PHSWX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности PHSWX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.69% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и PHSWX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и PHSWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -94.47% | +73.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -14.06% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -94.47% | +77.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -93.08% | +85.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -27.28% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.70% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и PHSWX
Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.40%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 6.32% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 13.14% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 15.44% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 1,067.69% | -1,057.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 1,043.51% | -1,031.98% |