Сравнение WAYEX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 9.26% против 5.34% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и GTAPX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
WAYEX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
WAYEX
GTAPX
Сравнение WAYEX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.82 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.64 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.33 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.90 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и GTAPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и GTAPX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и GTAPX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -30.40% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -4.15% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -12.21% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -30.40% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -0.90% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.09% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.16% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и GTAPX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.98% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 5.12% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 8.18% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 10.89% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 10.20% | +1.34% |