Сравнение WAVLX с TFAZX
WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) and TFAZX (TFA Tactical Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, WAVLX returned 2.59%/yr vs -0.88%/yr for TFAZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAVLX charges 0.99%/yr vs 1.97%/yr for TFAZX.
Доходность
Сравнение доходности WAVLX и TFAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAVLX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у TFAZX с доходностью 1.42%.
WAVLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.16%
TFAZX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAVLX и TFAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 2.53% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.72% | 8.29% | 4.29% |
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 1.42% | 5.78% | -1.56% | -0.20% | -9.93% | 5.85% | 2.99% | 4.44% |
Correlation
The correlation between WAVLX and TFAZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between WAVLX and TFAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAVLX vs. TFAZX — Ранг доходности на риск
WAVLX
TFAZX
Сравнение WAVLX c TFAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAVLX | TFAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.64 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 6.44 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAVLX и TFAZX
Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки TFAZX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и TFAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAVLX | TFAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -17.69% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -3.84% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.33% | -7.15% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -16.73% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -6.83% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -8.02% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.97% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVLX и TFAZX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеют волатильность 1.55% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAVLX | TFAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.60% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.86% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 5.18% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 5.44% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 6.95% | -1.64% |
Сравнение комиссий WAVLX и TFAZX
WAVLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TFAZX в 1.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVLX и TFAZX
Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TFAZX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 2.13% | 2.16% | 0.00% | 3.05% | 0.97% | 16.23% | 1.04% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 4.36% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAVLX and TFAZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAZX has higher volatility (1.60%) compared to WAVLX (1.55%). In terms of maximum drawdown, WAVLX dropped -14.39% vs TFAZX's -17.69%.
WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAVLX и TFAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор