Сравнение WAVLX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WAVLX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAVLX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | -0.56% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.72% | 8.29% | 13.07% | -1.46% | 5.59% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WAVLX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAVLX имеют среднегодовую доходность 3.96%, а акции DFLEX немного отстают с 3.79%.
WAVLX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.96%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAVLX и DFLEX
WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
WAVLX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
WAVLX
DFLEX
Сравнение WAVLX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAVLX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.69 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 6.09 | -4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.08 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.58 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 20.46 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAVLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.69 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.67 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.35 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между WAVLX и DFLEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVLX и DFLEX
Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.65% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок WAVLX и DFLEX
Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAVLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -17.29% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -1.15% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -11.00% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | -17.29% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.80% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -1.58% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.26% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVLX и DFLEX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAVLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.56% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.91% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 1.40% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 1.92% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 2.73% | +2.55% |