PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAVLX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAVLX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund
-0.56%9.86%5.21%7.02%-11.34%1.72%8.29%13.07%-1.46%5.59%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
0.22%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAVLX имеют среднегодовую доходность 3.96%, а акции DFLEX немного отстают с 3.79%.


WAVLX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.46%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.96%

DFLEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.12%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wavelength Interest Rate Neutral Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий WAVLX и DFLEX

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

WAVLX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAVLXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

3.69

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

6.09

-4.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.08

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.58

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

20.46

-12.26

WAVLX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WAVLXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.69

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.67

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.35

-0.75

Корреляция

Корреляция между WAVLX и DFLEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и DFLEX

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund
3.65%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.14%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и DFLEX

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


WAVLXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-17.29%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-1.15%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-11.00%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

-17.29%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.80%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.58%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.26%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и DFLEX

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WAVLXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.56%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

0.91%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

1.40%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

1.92%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

2.73%

+2.55%