Сравнение WAVLX с PFIX
WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both funds - WAVLX is a Nontraditional Bonds fund managed by Wavelength Funds, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, WAVLX returned 2.88%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. WAVLX charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности WAVLX и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAVLX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
WAVLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.23%
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAVLX и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.43% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 2.09% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Correlation
The correlation between WAVLX and PFIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | -0.55 |
The correlation between WAVLX and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAVLX vs. PFIX — Ранг доходности на риск
WAVLX
PFIX
Сравнение WAVLX c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAVLX | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.93 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.61 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | -0.96 | +16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAVLX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | -0.52 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WAVLX и PFIX
Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAVLX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -36.17% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -25.64% | +22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.33% | -36.17% | +30.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -36.17% | +21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.65% | +19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -17.13% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 16.35% | -15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVLX и PFIX
Текущая волатильность для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) составляет 1.41%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAVLX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.51% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 20.89% | -17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 30.32% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 38.50% | -32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 38.35% | -33.05% |
Сравнение комиссий WAVLX и PFIX
WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVLX и PFIX
Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 4.32% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAVLX and PFIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to WAVLX (1.41%). In terms of maximum drawdown, WAVLX dropped -14.39% vs PFIX's -36.17%.
WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAVLX и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор