PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVLX с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAVLX с PFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAVLX и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		-0.07%9.86%5.21%7.02%-11.34%2.09%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

WAVLX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.66%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.01%

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с RISRWAVLX с DFLEXWAVLX с TUIFXWAVLX с FPFIXWAVLX с CBYYXWAVLX с SUBFXWAVLX с AFLIX
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий WAVLX и PFIX

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

WAVLX vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVLXPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.14

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.47

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.10

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

0.17

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVLX vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVLXPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.14

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между WAVLX и PFIX составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и PFIX

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.63%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и PFIX

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAVLXPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-36.17%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-28.22%

+23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-21.21%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-17.08%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

17.49%

-16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и PFIX

Текущая волатильность для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) составляет 2.08%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAVLXPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

13.74%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

20.30%

-17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

35.00%

-29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

38.74%

-33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

38.74%

-33.46%