PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVLX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAVLX с FPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAVLX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		-0.07%9.86%5.21%7.02%-11.34%1.72%8.29%12.96%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.

WAVLX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.66%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.01%

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с RISRWAVLX с PFIXWAVLX с DFLEXWAVLX с TUIFXWAVLX с CBYYXWAVLX с SUBFXWAVLX с AFLIX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий WAVLX и FPFIX

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

WAVLX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVLXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.71

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.53

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.35

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

10.10

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVLX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVLXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.58

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.81

-1.20

Корреляция

Корреляция между WAVLX и FPFIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и FPFIX

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.63%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и FPFIX

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAVLXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-4.11%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-2.01%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-4.11%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.53%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-0.57%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.47%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и FPFIX

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAVLXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.12%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.68%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

2.71%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

2.28%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

2.08%

+3.20%