График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wavelength Interest Rate Neutral Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) показал доход в -0.56% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAVLX составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wavelength Interest Rate Neutral Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAVLX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | 0.96% | -2.72% | -0.56% | |||||||||
| 2025 | 1.47% | 1.24% | -1.03% | 0.10% | 0.52% | 2.43% | 0.14% | 1.74% | 1.61% | 0.81% | 0.32% | 0.14% | 9.86% |
| 2024 | -0.11% | -0.21% | 1.38% | -2.63% | 2.27% | 1.27% | 2.00% | 1.45% | 2.17% | -2.02% | 1.85% | -2.16% | 5.21% |
| 2023 | 2.69% | -1.68% | 1.75% | 0.21% | -1.26% | 0.93% | 0.64% | -0.64% | -2.03% | -1.10% | 4.25% | 3.28% | 7.02% |
| 2022 | -2.49% | -1.13% | -0.87% | -3.28% | -0.40% | -3.27% | 2.92% | -2.03% | -4.03% | 0.65% | 3.03% | -0.80% | -11.34% |
| 2021 | -0.36% | -0.91% | -0.28% | 1.30% | 0.46% | 0.60% | 0.82% | 0.45% | -1.42% | 0.73% | -0.54% | 0.91% | 1.72% |
Метрики бенчмарка
Wavelength Interest Rate Neutral Fund: годовая альфа составляет 0.78%, бета — 0.21, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 04.10.2013.
- Этот фонд участвовал в 35.75% снижения S&P 500 Index, но только в 26.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 26.34%
- Участие в снижении
- 35.75%
Комиссия
Комиссия WAVLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAVLX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.61 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WAVLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wavelength Interest Rate Neutral Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.42 | $0.46 | $0.34 | $0.31 | $0.24 | $0.51 | $0.26 | $0.21 | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wavelength Interest Rate Neutral Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wavelength Interest Rate Neutral Fund показал максимальную просадку в 14.39%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
Текущая просадка Wavelength Interest Rate Neutral Fund составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.39% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 490 | 10 сент. 2024 г. | 711 |
| -13.41% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
| -10.96% | 27 апр. 2015 г. | 200 | 9 февр. 2016 г. | 258 | 16 февр. 2017 г. | 458 |
| -5.33% | 27 февр. 2025 г. | 29 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 68 |
| -5.31% | 2 сент. 2014 г. | 75 | 16 дек. 2014 г. | 81 | 15 апр. 2015 г. | 156 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...