Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX)
Информация о фонде
US90386H8833
90386H883
29 сент. 2013 г.
$10,000
Комиссия
Комиссия WAVLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wavelength Interest Rate Neutral Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wavelength Interest Rate Neutral Fund показал доход в 2.41% с начала года и 8.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wavelength Interest Rate Neutral Fund составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
WAVLX
2.41%
1.03%
1.76%
8.44%
1.32%
2.34%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47% | 2.41% | |||||||||||
| 2024 | -0.11% | -0.21% | 1.38% | -2.63% | 2.27% | 1.27% | 2.00% | 1.45% | 2.17% | -2.02% | 1.85% | -2.15% | 5.21% |
| 2023 | 2.69% | -1.68% | 1.75% | 0.21% | -1.26% | 0.93% | 0.64% | -0.64% | -2.03% | -1.11% | 4.25% | 3.28% | 7.03% |
| 2022 | -2.49% | -1.13% | -0.87% | -3.28% | -0.40% | -3.28% | 2.92% | -2.03% | -4.03% | 0.65% | 3.03% | -0.79% | -11.34% |
| 2021 | -0.36% | -0.91% | -0.28% | 1.30% | 0.46% | 0.60% | 0.82% | 0.45% | -1.42% | 0.73% | -0.54% | -0.55% | 0.25% |
| 2020 | 1.64% | -0.57% | -6.41% | 2.86% | 2.88% | 1.30% | 2.87% | 1.21% | -1.05% | -0.74% | 2.81% | 0.48% | 7.10% |
| 2019 | 3.43% | 0.60% | 1.80% | 0.69% | 0.19% | 2.61% | 0.48% | 1.71% | -0.75% | 0.38% | 0.19% | -1.55% | 10.13% |
| 2018 | 0.70% | -1.19% | 0.03% | -0.50% | 0.61% | -0.06% | 0.91% | 0.60% | 0.18% | -2.20% | 0.31% | -0.80% | -1.46% |
| 2017 | 0.62% | 1.33% | -0.12% | 0.71% | 0.61% | -0.41% | 1.21% | 0.50% | 0.03% | 0.60% | -0.10% | 0.49% | 5.58% |
| 2016 | -0.76% | 0.77% | 3.16% | 0.95% | 0.00% | 1.75% | 1.66% | 0.10% | 0.29% | -0.61% | -0.72% | 1.06% | 7.83% |
| 2015 | 2.54% | 0.30% | -0.34% | 0.60% | -0.30% | -3.03% | 0.72% | -3.36% | -1.63% | 2.48% | -0.74% | -1.74% | -4.60% |
| 2014 | 0.71% | 1.50% | -0.23% | 0.79% | 1.97% | 0.61% | -1.63% | 1.96% | -2.91% | 1.09% | -0.00% | -2.29% | 1.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WAVLX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wavelength Interest Rate Neutral Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.46 | $0.34 | $0.15 | $0.12 | $0.24 | $0.26 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.41% | 4.84% | 3.63% | 1.36% | 1.10% | 2.28% | 2.66% | 2.08% | 2.13% | 2.19% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wavelength Interest Rate Neutral Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wavelength Interest Rate Neutral Fund показал максимальную просадку в 15.63%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка Wavelength Interest Rate Neutral Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.63% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 497 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -13.43% | 30 дек. 2019 г. | 55 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 137 |
| -10.95% | 27 апр. 2015 г. | 200 | 9 февр. 2016 г. | 258 | 16 февр. 2017 г. | 458 |
| -5.31% | 2 сент. 2014 г. | 75 | 16 дек. 2014 г. | 88 | 24 апр. 2015 г. | 163 |
| -3.82% | 28 сент. 2018 г. | 59 | 21 дек. 2018 г. | 25 | 30 янв. 2019 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wavelength Interest Rate Neutral Fund составляет 1.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.