- ISIN
- US90386H8833
- CUSIP
- 90386H883
- Эмитент
- Wavelength Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2013 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции WAVLX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,153.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) показал доход в 3.43% с начала года и 10.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAVLX составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wavelength Interest Rate Neutral Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAVLX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | 0.96% | -2.06% | 2.38% | 0.61% | 0.29% | 3.43% | ||||||
| 2025 | 1.47% | 1.24% | -1.03% | 0.10% | 0.52% | 2.43% | 0.14% | 1.74% | 1.61% | 0.81% | 0.32% | 0.14% | 9.86% |
| 2024 | -0.11% | -0.21% | 1.38% | -2.63% | 2.27% | 1.27% | 2.00% | 1.45% | 2.17% | -2.02% | 1.85% | -2.16% | 5.21% |
| 2023 | 2.69% | -1.68% | 1.75% | 0.21% | -1.26% | 0.93% | 0.64% | -0.64% | -2.03% | -1.10% | 4.25% | 3.28% | 7.02% |
| 2022 | -2.49% | -1.13% | -0.87% | -3.28% | -0.40% | -3.27% | 2.92% | -2.03% | -4.03% | 0.65% | 3.03% | -0.80% | -11.34% |
| 2021 | -0.36% | -0.91% | -0.28% | 1.30% | 0.46% | 0.60% | 0.82% | 0.45% | -1.42% | 0.73% | -0.54% | 0.91% | 1.72% |
Метрики бенчмарка
Wavelength Interest Rate Neutral Fund has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.21, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2013.
- This fund participated in 35.79% of S&P 500 Index downside but only 25.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 25.89%
- Участие в снижении
- 35.79%
Комиссия
Комиссия WAVLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAVLX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 13.52 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wavelength Interest Rate Neutral Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.37 | $0.42 | $0.46 | $0.34 | $0.31 | $0.24 | $0.51 | $0.26 | $0.21 | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.32% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wavelength Interest Rate Neutral Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wavelength Interest Rate Neutral Fund показал максимальную просадку в 14.39%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.39%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -13.41%март 2020 г. | 23d | 3mo 29d | 4mo 22dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.96%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 1y 8d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.33%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 27d | 3mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2014 года2014 | -5.31%дек. 2014 г. | 3mo 15d | 4mo | 7mo 15dсент. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| WAVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -56.78% | +42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -9.10% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.33% | -18.90% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -25.43% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | -33.92% | +19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.72% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.97% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAVLX
Добавьте Wavelength Interest Rate Neutral Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAVLX