PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90386H8833

CUSIP

90386H883

Эмитент

Wavelength Funds

Дата выпуска

29 сент. 2013 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WAVLX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Популярные сравнения:
WAVLX с PFIX WAVLX с RISR
Популярные сравнения:
WAVLX с PFIX WAVLX с RISR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) показал доход в 2.48% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAVLX составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WAVLX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

0.27%

1 год

7.49%

3 года

3.58%

5 лет

1.88%

10 лет

2.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.47%1.24%-0.86%0.10%0.52%2.48%
2024-0.11%-0.21%1.38%-2.63%2.27%1.27%2.00%1.45%2.17%-2.02%1.85%-2.15%5.21%
20232.69%-1.68%1.75%0.21%-1.26%0.93%0.64%-0.64%-2.03%-1.11%4.25%3.28%7.03%
2022-2.49%-1.13%-0.87%-3.28%-0.40%-3.28%2.92%-2.03%-4.03%0.65%3.03%-0.79%-11.34%
2021-0.37%-0.91%-0.28%1.30%0.46%0.60%0.82%0.45%-1.42%0.73%-0.54%-0.55%0.25%
20201.64%-0.57%-6.41%2.86%2.88%1.30%2.87%1.21%-1.05%-0.74%2.81%0.48%7.10%
20193.43%0.60%1.80%0.69%0.20%2.61%0.48%1.71%-0.75%0.38%0.19%-1.55%10.13%
20180.70%-1.19%0.03%-0.50%0.61%-0.06%0.91%0.60%0.18%-2.20%0.31%-0.80%-1.46%
20170.62%1.33%-0.12%0.71%0.60%-0.41%1.21%0.50%0.03%0.60%-0.10%0.49%5.58%
2016-0.76%0.77%3.16%0.95%0.00%1.75%1.66%0.10%0.29%-0.61%-0.72%1.06%7.83%
20152.54%0.30%-0.34%0.60%-0.30%-3.03%0.72%-3.36%-1.63%2.48%-0.74%-1.74%-4.60%
20140.70%1.50%-0.23%0.79%1.96%0.61%-1.63%1.95%-2.90%1.09%0.00%-2.29%1.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAVLX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAVLX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wavelength Interest Rate Neutral Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.42$0.46$0.34$0.31$0.24$0.51$0.26$0.21$0.21$0.20$0.27

Дивидендный доход

4.29%4.41%4.84%3.63%2.83%2.21%4.96%2.66%2.08%2.13%2.19%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wavelength Interest Rate Neutral Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.42
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.46
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.34
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.22$0.31
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.24
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.35$0.51
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.26
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.21
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.21
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.20
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wavelength Interest Rate Neutral Fund показал максимальную просадку в 15.63%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка Wavelength Interest Rate Neutral Fund составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.63%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.49719 сент. 2024 г.718
-13.43%30 дек. 2019 г.5518 мар. 2020 г.8215 июл. 2020 г.137
-10.95%27 апр. 2015 г.2009 февр. 2016 г.25816 февр. 2017 г.458
-5.31%2 сент. 2014 г.7516 дек. 2014 г.8824 апр. 2015 г.163
-5.16%27 февр. 2025 г.298 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...