Сравнение WAVLX с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WAVLX и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAVLX и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | -0.07% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 0.81% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WAVLX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
WAVLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.01%
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAVLX и RISR
WAVLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
WAVLX vs. RISR — Ранг доходности на риск
WAVLX
RISR
Сравнение WAVLX c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAVLX | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.44 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 4.70 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAVLX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.99 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между WAVLX и RISR составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVLX и RISR
Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.63% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAVLX и RISR
Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, примерно равная максимальной просадке RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAVLX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -14.31% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -2.61% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.36% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.25% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.22% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVLX и RISR
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеют волатильность 2.08% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAVLX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.03% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 4.02% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 6.45% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 12.04% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 12.04% | -6.76% |