PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVLX с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAVLX с RISR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, WAVLX returned 7.79%/yr vs 10.70%/yr for RISR. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. WAVLX charges 0.99%/yr vs 1.13%/yr for RISR.

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 2.73%.

WAVLX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.23%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.07%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.21%

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.18%
1 год
3.80%
3 года*
10.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAVLX и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.23%9.86%5.21%7.02%-11.34%0.81%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.73%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%

Correlation

The correlation between WAVLX and RISR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с PFIXWAVLX с EGRIXWAVLX с TUIFXWAVLX с DFLEXWAVLX с FPFIXWAVLX с SUBFXWAVLX с PMOTX
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

WAVLX vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVLXRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.70

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.03

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.47

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

3.47

+11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVLX vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVLXRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.70

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.23

-0.58

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и RISR

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, примерно равная максимальной просадке RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAVLXRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-14.31%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.61%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-8.07%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.76%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.18%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.11%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и RISR

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAVLXRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.27%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

4.03%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

5.43%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

11.85%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

11.85%

-6.55%

Сравнение комиссий WAVLX и RISR

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и RISR

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности RISR в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		4.33%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

WAVLX and RISR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVLX has higher volatility (1.39%) compared to RISR (1.27%). In terms of maximum drawdown, WAVLX dropped -14.39% vs RISR's -14.31%.

WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAVLX и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор