Сравнение WAVLX с EIGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).
WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WAVLX и EIGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAVLX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | -0.07% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.72% | 8.29% | 13.07% | -1.46% | 5.59% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WAVLX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции WAVLX уступали акциям EIGMX по среднегодовой доходности: 4.01% против 4.83% соответственно.
WAVLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.01%
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAVLX и EIGMX
WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Доходность на риск
WAVLX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
WAVLX
EIGMX
Сравнение WAVLX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAVLX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 6.02 | -4.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 8.81 | -6.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.97 | -1.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 8.10 | -6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 33.24 | -24.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAVLX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 6.02 | -4.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 2.37 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.94 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.57 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между WAVLX и EIGMX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVLX и EIGMX
Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.63% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок WAVLX и EIGMX
Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и EIGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAVLX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -9.42% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -1.44% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -7.39% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | -9.42% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.44% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.93% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.35% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVLX и EIGMX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAVLX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.89% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.57% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 1.98% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 2.61% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 2.50% | +2.78% |