Сравнение WAVE с MSCI
WAVE (Eco Wave Power Global AB (publ)) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. WAVE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 3 years, WAVE returned 41.83%/yr vs 10.13%/yr for MSCI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAVE и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAVE показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 8.68%.
WAVE
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 14.73%
- С начала года
- 62.69%
- 6 месяцев
- 39.91%
- 1 год
- 61.56%
- 3 года*
- 41.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSCI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам WAVE и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 62.69% | -46.92% | 787.10% | -58.34% | -30.95% | -60.27% |
MSCI MSCI Inc. | 8.68% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 15.10% |
Correlation
The correlation between WAVE and MSCI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
WAVE:
$55.48M
MSCI:
$45.43B
WAVE:
-$0.67
MSCI:
$17.28
WAVE:
1.46K
MSCI:
14.59
WAVE:
$38.11K
MSCI:
$3.24B
WAVE:
$22.06K
MSCI:
$2.68B
WAVE:
-$2.97M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAVE vs. MSCI — Ранг доходности на риск
WAVE
MSCI
Сравнение WAVE c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAVE | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.59 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 1.56 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAVE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.55 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок WAVE и MSCI
Максимальная просадка WAVE за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVE и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAVE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -69.06% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.58% | -18.07% | -34.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.59% | -25.99% | -44.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.44% | -3.88% | -45.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -13.09% | -59.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.91% | 6.88% | +21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVE и MSCI
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что WAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAVE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.52% | 7.90% | +16.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.71% | 20.66% | +32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.57% | 28.59% | +50.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.22% | 30.72% | +112.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.22% | 31.17% | +112.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVE и MSCI
WAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.24% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAVE и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eco Wave Power Global AB (publ) и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WAVE and MSCI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAVE has higher volatility (24.52%) compared to MSCI (7.90%). In terms of maximum drawdown, WAVE dropped -94.47% vs MSCI's -69.06%.
WAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAVE и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор