PortfoliosLab logo
Сравнение WAVE с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WAVE и MSCI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности WAVE и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.18%
8.29%
WAVE
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAVE:

0.78

MSCI:

0.68

Коэф-т Сортино

WAVE:

1.94

MSCI:

1.20

Коэф-т Омега

WAVE:

1.23

MSCI:

1.16

Коэф-т Кальмара

WAVE:

1.17

MSCI:

0.68

Коэф-т Мартина

WAVE:

3.00

MSCI:

2.74

Индекс Язвы

WAVE:

34.27%

MSCI:

7.12%

Дневная вол-ть

WAVE:

123.50%

MSCI:

25.06%

Макс. просадка

WAVE:

-94.47%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

WAVE:

-65.46%

MSCI:

-14.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAVE:

$37.91M

MSCI:

$42.59B

EPS

WAVE:

-$0.40

MSCI:

$14.56

Коэффициент P/S

WAVE:

225.67

MSCI:

14.57

Коэффициент P/B

WAVE:

4.35

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WAVE:

$168.00K

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAVE:

$126.00K

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

WAVE:

-$1.55M

MSCI:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, WAVE показывает доходность -41.00%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -6.95%.


WAVE

С начала года

-41.00%

1 месяц

18.00%

6 месяцев

-17.43%

1 год

95.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSCI

С начала года

-6.95%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-5.76%

1 год

16.73%

5 лет

11.88%

10 лет

26.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAVE и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAVE
Ранг риск-скорректированной доходности WAVE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAVE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAVE c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WAVE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSCI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVE и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
0.68
WAVE
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVE и MSCI

WAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAVE
Eco Wave Power Global AB (publ)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.
1.19%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок WAVE и MSCI

Максимальная просадка WAVE за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVE и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.46%
-14.62%
WAVE
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности WAVE и MSCI

Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что WAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.94%
7.43%
WAVE
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAVE и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eco Wave Power Global AB (publ) и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
168.00K
745.83M
(WAVE) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию