Сравнение WATFX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WATFX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATFX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | -0.86% | 8.01% | 0.44% | 5.52% | -17.32% | -2.13% | 9.12% | 10.44% | -0.62% | 5.21% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WATFX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции WATFX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.53% соответственно.
WATFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 1.58%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATFX и LSSAX
WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
WATFX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
WATFX
LSSAX
Сравнение WATFX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATFX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.49 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.41 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.00 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.95 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WATFX и LSSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATFX и LSSAX
Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.86% | 4.15% | 4.48% | 3.35% | 2.39% | 2.05% | 3.90% | 3.62% | 2.92% | 2.34% | 2.51% | 2.74% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.94% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок WATFX и LSSAX
Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -16.40% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.45% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -16.40% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -16.40% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -1.53% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.98% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATFX и LSSAX
Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.24% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.68% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 4.69% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 5.73% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 4.39% | +1.13% |