Сравнение WASCX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -4.73% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.48% против 5.44% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 7.48%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и IPIRX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
WASCX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
WASCX
IPIRX
Сравнение WASCX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.41 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и IPIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и IPIRX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 11.23% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и IPIRX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -24.97% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.88% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -24.97% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -24.97% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.88% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.89% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.99% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и IPIRX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.44% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.50% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 11.05% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 10.73% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 9.69% | +5.81% |