Сравнение WASCX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.23% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и GGSIX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
WASCX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
WASCX
GGSIX
Сравнение WASCX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.42 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и GGSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и GGSIX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и GGSIX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -52.85% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -10.84% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -26.74% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -30.36% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -6.45% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -9.25% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.51% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и GGSIX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеют волатильность 5.56% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.36% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 8.53% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 13.51% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.38% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.29% | +1.23% |