PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WASCX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WASCX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASCX и GBMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.41% соответственно.


WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%

GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Asset Strategy Fund

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Сравнение комиссий WASCX и GBMFX

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.


Доходность на риск

WASCX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WASCXGBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.02

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

4.00

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.61

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.91

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

15.09

-9.82

WASCX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WASCXGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.02

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между WASCX и GBMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и GBMFX

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности GBMFX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и GBMFX

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и GBMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


WASCXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-23.40%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-5.98%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-14.42%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-23.40%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.64%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.29%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.57%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и GBMFX

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WASCXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.44%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

5.30%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

7.97%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

7.22%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

7.97%

+7.55%