Сравнение WASCX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.41% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и GBMFX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
WASCX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
WASCX
GBMFX
Сравнение WASCX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.02 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 4.00 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.61 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.91 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 15.09 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.02 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.11 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и GBMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и GBMFX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и GBMFX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -23.40% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -5.98% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -14.42% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -23.40% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -3.64% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -3.29% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.57% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и GBMFX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.44% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 5.30% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 7.97% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 7.22% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 7.97% | +7.55% |