Сравнение WARP с SUPL
WARP (VanEck Space ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.
Доходность
Сравнение доходности WARP и SUPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -29.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUPL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и SUPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -7.76% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 0.51% |
Correlation
The correlation between WARP and SUPL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. SUPL — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUPL
Сравнение WARP c SUPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | SUPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и SUPL
Максимальная просадка WARP за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и SUPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -24.42% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -5.10% | -32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -5.91% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и SUPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.52% | 16.60% | +73.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.52% | 19.01% | +71.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.52% | 19.01% | +71.51% |
Сравнение комиссий WARP и SUPL
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и SUPL
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.74% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and SUPL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.
SUPL has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.58% for SUPL.
Подберите оптимальное распределение для WARP и SUPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор