Сравнение WARP с RKLB
WARP (VanEck Space ETF) is Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности WARP и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -29.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -26.13%
- С начала года
- 43.76%
- 6 месяцев
- 29.32%
- 1 год
- 233.85%
- 3 года*
- 162.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и RKLB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -7.76% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 18.48% |
Correlation
The correlation between WARP and RKLB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. RKLB — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RKLB
Сравнение WARP c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и RKLB
Максимальная просадка WARP за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -82.96% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -33.24% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -51.20% | +38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и RKLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 72.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.52% | 93.17% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.52% | 81.60% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.52% | 81.60% | +8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и RKLB
Ни WARP, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WARP and RKLB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WARP и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор