Сравнение WAR с WDGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF).
WAR и WDGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WAR и WDGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAR и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 3.55% | 5.04% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 11.17% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, WAR показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у WDGF с доходностью 11.17%.
WAR
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAR и WDGF
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Доходность на риск
WAR vs. WDGF — Ранг доходности на риск
WAR
WDGF
Сравнение WAR c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAR | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WAR и WDGF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и WDGF
Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности WDGF в 0.04%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.35% | 12.79% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок WAR и WDGF
Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки WDGF в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и WDGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -13.29% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -5.88% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.47% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и WDGF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAR | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 22.05% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.05% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.05% | +4.46% |