Сравнение WAR с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
WAR и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WAR и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAR и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 31.17% | -0.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAR и PPA
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
WAR vs. PPA — Ранг доходности на риск
WAR
PPA
Сравнение WAR c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAR | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.09 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.80 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.37 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 13.40 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.09 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между WAR и PPA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и PPA
Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WAR и PPA
Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -57.37% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.71% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -8.56% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -9.19% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.45% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и PPA
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 7.57% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 15.14% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 21.75% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 18.22% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 20.48% | +6.04% |