Сравнение WAR с PHYS
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WAR и PHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- -14.72%
- С начала года
- -9.15%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам WAR и PHYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -13.30% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -12.05% |
Correlation
The correlation between WAR and PHYS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. PHYS — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHYS
Сравнение WAR c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и PHYS
Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -48.16% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -26.70% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -21.01% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и PHYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 28.79% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 18.73% | +30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 16.42% | +32.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и PHYS
Ни WAR, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAR and PHYS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAR и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор