Сравнение WAR с IDEF
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAR charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности WAR и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и IDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.67% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | -4.13% |
Correlation
The correlation between WAR and IDEF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. IDEF — Ранг доходности на риск
WAR
IDEF
Сравнение WAR c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.18 | 1.33 | +3.85 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и IDEF
Максимальная просадка WAR за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -14.63% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -12.31% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.90% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.90% | 21.15% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 21.07% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.90% | 21.07% | +21.83% |
Сравнение комиссий WAR и IDEF
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и IDEF
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and IDEF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
IDEF has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для WAR и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор