Сравнение WAR с IDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).
WAR и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WAR и IDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAR и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 3.55% | 19.49% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 6.20% | 23.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WAR показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 6.20%.
WAR
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAR и IDEF
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.
Доходность на риск
WAR vs. IDEF — Ранг доходности на риск
WAR
IDEF
Сравнение WAR c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAR | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.85 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между WAR и IDEF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и IDEF
Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности IDEF в 0.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.35% | 12.79% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок WAR и IDEF
Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и IDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAR | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -14.63% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -11.08% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.88% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и IDEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAR | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 20.00% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 20.00% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 20.00% | +6.51% |