Сравнение WAR с IDEF
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности WAR и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и IDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -13.30% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | -5.05% |
Correlation
The correlation between WAR and IDEF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов WAR и IDEF
Секторы
WAR
IDEF
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
WAR
IDEF
Промышленность
WAR
IDEF
Финансовые услуги
WAR
IDEF
Коммуникационные услуги
WAR
IDEF
Сырьевые материалы
WAR
-
IDEF
Потребительский циклический сектор
WAR
-
IDEF
-
Потребительский защитный сектор
WAR
-
IDEF
-
Энергетика
WAR
-
IDEF
Здравоохранение
WAR
-
IDEF
-
Недвижимость
WAR
-
IDEF
-
Коммунальные услуги
WAR
-
IDEF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. IDEF — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDEF
Сравнение WAR c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и IDEF
Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки IDEF в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -15.69% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -15.32% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -4.80% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и IDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 22.47% | +26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 21.61% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 21.61% | +27.24% |
Сравнение комиссий WAR и IDEF
WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и IDEF
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and IDEF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
IDEF has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for WAR.
They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.55% for IDEF.
Подберите оптимальное распределение для WAR и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор