PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAR с GCAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD).

WAR и GCAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WAR и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAR и GCAD

2026 (YTD)20252024
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		5.54%31.17%-0.16%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		10.13%39.28%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 10.13%.

WAR

1 день
1.92%
1 месяц
-3.34%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.65%
1 год
39.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAD

1 день
2.80%
1 месяц
-9.19%
С начала года
10.13%
6 месяцев
14.63%
1 год
52.72%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с IDEFWAR с XARWAR с EUADWAR с XDEFWAR с WDAFWAR с WDGFWAR с PPA
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с DFENGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с KDEF

Сравнение комиссий WAR и GCAD

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

WAR vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR
Ранг доходности на риск WAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WARGCADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.45

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.26

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.57

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

16.09

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAR vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAR на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа GCAD равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAR и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.45

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.61

-0.49

Корреляция

Корреляция между WAR и GCAD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и GCAD

Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности GCAD в 1.87%

TTM202520242023
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		12.12%12.79%0.00%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.87%2.06%4.94%3.62%

Просадки

Сравнение просадок WAR и GCAD

Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и GCAD.

Загрузка...

Показатели просадок

WARGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-16.14%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.96%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.19%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.80%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.32%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и GCAD

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WARGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

8.58%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

14.72%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

21.66%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

18.20%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

18.20%

+8.32%