PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -5.12%/yr vs -34.91%/yr for SPXS. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности WANT и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -13.00%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

WANT

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.78%
1 год
8.75%
3 года*
19.38%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и SPXS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-13.00%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.91%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%24.80%

Correlation

The correlation between WANT and SPXS is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

-0.85

The correlation between WANT and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

WANT vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-1.40

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-2.35

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.75

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.98

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.64

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-1.40

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.84

+0.95

Просадки

Сравнение просадок WANT и SPXS

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-100.00%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-50.77%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-84.13%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-90.11%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-100.00%

+41.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-96.30%

+53.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

30.20%

-15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и SPXS

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

8.36%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.88%

26.83%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.92%

35.52%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.64%

50.38%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.48%

53.53%

+17.95%

Сравнение комиссий WANT и SPXS

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и SPXS

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.62%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WANT and SPXS have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WANT has higher volatility (15.47%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, WANT leads with -5.12% vs -34.91% for SPXS. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WANT has performed better with a -5.12% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.62% for WANT.

WANT is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.08% for SPXS.

WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор