Сравнение WANT с SPXS
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -7.64%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности WANT и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -14.51%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
WANT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -14.51%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам WANT и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -14.51% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 25.56% |
Correlation
The correlation between WANT and SPXS is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | -0.85 |
The correlation between WANT and SPXS shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. SPXS — Ранг доходности на риск
WANT
SPXS
Сравнение WANT c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.94 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.62 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и SPXS
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -100.00% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -43.64% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -84.13% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -90.11% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -100.00% | +41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -96.31% | +53.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 25.40% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и SPXS
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 10.70% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.79% | 30.07% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.09% | 37.65% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 50.74% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.32% | 53.50% | +17.82% |
Сравнение комиссий WANT и SPXS
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и SPXS
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.52% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and SPXS have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (16.56%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, WANT leads with -7.64% vs -33.62% for SPXS. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WANT has performed better with a -7.64% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.52% for WANT.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.08% for SPXS.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор