Сравнение WANT с SPXS
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -9.26%/yr vs -33.23%/yr for SPXS. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности WANT и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -21.82%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%.
WANT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -27.97%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -9.26%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам WANT и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -21.82% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 25.56% |
Correlation
The correlation between WANT and SPXS is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | -0.85 |
The correlation between WANT and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. SPXS — Ранг доходности на риск
WANT
SPXS
Сравнение WANT c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.91 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.60 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и SPXS
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -100.00% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -45.74% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -84.13% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -90.11% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -100.00% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.18% | -96.29% | +53.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 27.24% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и SPXS
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 14.10% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.30% | 29.36% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 37.23% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.02% | 50.68% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 53.57% | +17.90% |
Сравнение комиссий WANT и SPXS
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и SPXS
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.57% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and SPXS have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (19.71%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, WANT leads with -9.26% vs -33.23% for SPXS. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WANT has performed better with a -9.26% return vs -33.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.57% for WANT.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.08% for SPXS.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор