Сравнение WANT с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).
WANT и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WANT и BUFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WANT и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -25.85% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 41.04% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -25.85%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.
WANT
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -15.41%
- С начала года
- -25.85%
- 6 месяцев
- -31.24%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WANT и BUFR
WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.
Доходность на риск
WANT vs. BUFR — Ранг доходности на риск
WANT
BUFR
Сравнение WANT c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WANT | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.26 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.83 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.63 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 9.16 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WANT | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.26 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.85 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.96 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между WANT и BUFR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и BUFR
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.72% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WANT и BUFR
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и BUFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WANT | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -13.73% | -72.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -8.76% | -32.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -13.73% | -72.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.26% | -2.30% | -61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -2.15% | -40.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 1.56% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и BUFR
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WANT | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 3.48% | +18.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 5.24% | +35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 11.11% | +58.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.48% | 10.46% | +60.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.83% | 10.33% | +61.50% |