PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RETL с WANT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с WANT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT).

RETL и WANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или WANT.

Корреляция

Корреляция между RETL и WANT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RETL и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.48

WANT:

0.12

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.28

WANT:

0.71

Коэф-т Омега

RETL:

0.97

WANT:

1.09

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.36

WANT:

0.12

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.28

WANT:

0.37

Индекс Язвы

RETL:

25.87%

WANT:

25.20%

Дневная вол-ть

RETL:

72.76%

WANT:

74.02%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

WANT:

-85.89%

Текущая просадка

RETL:

-88.88%

WANT:

-67.15%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -39.13%, что значительно ниже, чем у WANT с доходностью -36.57%.

RETL

С начала года

-39.13%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-38.51%

1 год

-34.59%

5 лет

7.89%

10 лет

-6.61%

WANT

С начала года

-36.57%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-30.13%

1 год

8.58%

5 лет

10.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RETL и WANT

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WANT в 0.98%.

RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и WANT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг риск-скорректированной доходности WANT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WANT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа WANT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и WANT

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности WANT в 1.11%

TTM202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		1.76%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		1.11%0.60%0.45%0.00%0.00%0.07%0.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и WANT

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и WANT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и WANT

Загрузка...