PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с WAIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с WAIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		-7.93%11.89%-0.62%11.64%-36.64%10.86%24.65%29.43%-15.86%33.04%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 12.55% против 3.25% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

WAIGX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-10.56%
1 год
3.42%
3 года*
2.52%
5 лет*
-4.37%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Wasatch International Growth Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с IWM
Часто сравнивают с WAIGX:
WAIGX с VXUSWAIGX с INDEXWAIGX с VFINXWAIGX с MIDLXWAIGX с PRIDXWAIGX с PRITXWAIGX с YASLX

Сравнение комиссий WAMVX и WAIGX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WAIGX в 1.44%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
WAIGX
Wasatch International Growth Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WAIGX
Ранг доходности на риск WAIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXWAIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.26

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.46

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.16

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

0.42

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WAIGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXWAIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.26

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WAIGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAIGX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности WAIGX в 58.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
WAIGX
Wasatch International Growth Fund		58.41%53.78%20.59%0.00%0.00%10.13%10.93%2.50%17.84%2.71%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAIGX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WAIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXWAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-67.66%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-17.68%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-48.06%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-48.06%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-32.33%

+21.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-14.25%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.82%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAIGX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Wasatch International Growth Fund (WAIGX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXWAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.67%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

10.24%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

15.51%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.63%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

18.10%

+3.11%