PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMVX с WAEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both mutual funds - WAMVX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAMVX returned 13.90%/yr vs 8.47%/yr for WAEMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMVX charges 1.66%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 13.90% против 8.47% соответственно.

WAMVX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
4.48%
10 лет*
13.90%

WAEMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.62%
1 год
34.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
2.04%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		12.65%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		24.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Correlation

The correlation between WAMVX and WAEMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.59

The correlation between WAMVX and WAEMX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VOOWAMVX с IWM
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с SGIIXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с VFINXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAX

Доходность на риск

WAMVX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXWAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.03

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.98

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.49

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

13.87

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAEMX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.30

+0.35

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAEMX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMVXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-66.35%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.89%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-25.56%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-44.88%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-44.88%

+3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-8.18%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-16.81%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.55%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAEMX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеют волатильность 5.61% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMVXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.59%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

17.48%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.73%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.19%

+3.14%

Сравнение комиссий WAMVX и WAEMX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAEMX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что меньше доходности WAEMX в 56.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		56.72%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		9.94%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Часто задаваемые вопросы

WAMVX and WAEMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAEMX has higher volatility (5.64%) compared to WAMVX (5.61%). In terms of maximum drawdown, WAMVX dropped -60.71% vs WAEMX's -66.35%.

WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMVX и WAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор