PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.55% против 7.85% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VTI
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий WAMVX и PXQSX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.01

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.16

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.06

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

0.13

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между WAMVX и PXQSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и PXQSX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и PXQSX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-55.56%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.25%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-31.49%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-37.65%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-13.69%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.29%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.85%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и PXQSX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.71%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.75%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

19.73%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

20.22%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

20.45%

+0.76%