Сравнение WAMVX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	29.93%	-8.88%	26.90%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с IWM WAMVX с VTI

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с WBSIX NEAIX с LADYX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий WAMVX и NEAIX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

WAMVX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAMVX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	2.17	-1.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	2.74	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.38	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	4.33	-2.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	15.43	-10.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAMVX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	2.17	-1.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.65	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.75	-0.13

Корреляция

Корреляция между WAMVX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и NEAIX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и NEAIX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAMVX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.71%	-35.93%	-24.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.33%	-13.98%	+0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.69%	-35.93%	-2.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.11%	-7.73%	-3.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.29%	-8.73%	-1.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	3.92%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и NEAIX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAMVX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	11.64%	-4.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.94%	19.83%	-5.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.17%	28.92%	-7.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.48%	24.33%	-3.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.21%	24.46%	-3.25%

Сравнение WAMVX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и NEAIX

Сравнение доходности по годам WAMVX и NEAIX

Доходность по периодам

WAMVX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и NEAIX

Доходность на риск

WAMVX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

WAMVX

NEAIX

Сравнение WAMVX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAMVX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)