Сравнение WAMVX с FYC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WAMVX с FYC

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или FYC.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и FYC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WAMVX

FYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

-0.09

FYC:

-0.07

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.01

FYC:

0.05

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.00

FYC:

1.01

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

-0.05

FYC:

-0.07

Коэф-т Мартина

WAMVX:

-0.31

FYC:

-0.25

Индекс Язвы

WAMVX:

6.25%

FYC:

6.83%

Дневная вол-ть

WAMVX:

20.76%

FYC:

22.86%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

FYC:

-47.85%

Текущая просадка

WAMVX:

-36.89%

FYC:

-25.46%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -16.51%, что значительно выше, чем у FYC с доходностью -18.66%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 1.70% против 7.57% соответственно.

WAMVX

С начала года

-16.51%

1 месяц

-9.35%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-1.69%

5 лет

8.17%

10 лет

1.70%

FYC

С начала года

-18.66%

1 месяц

-10.79%

6 месяцев

-14.16%

1 год

-1.89%

5 лет

14.76%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WAMVX и FYC

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WAMVX: 1.66%

FYC

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

FYC: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и FYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FYC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WAMVX: -0.09

FYC: -0.07

Коэффициент Сортино

WAMVX: 0.01

FYC: 0.05

Коэффициент Омега

WAMVX: 1.00

FYC: 1.01

Коэффициент Кальмара

WAMVX: -0.05

FYC: -0.07

Коэффициент Мартина

WAMVX: -0.31

FYC: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYC равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMVX

FYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FYC

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	0.89%	0.72%	0.58%	0.00%	0.63%	0.12%	0.39%	0.09%	0.11%	0.31%	0.22%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FYC

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и FYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WAMVX

FYC

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FYC

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 9.06%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WAMVX

FYC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WAMVX с FYC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FYC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и FYC

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и FYC

WAMVX

FYC

Сравнение WAMVX c FYC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FYC

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FYC

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FYC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество