Сравнение WAMVX с FYC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WAMVX с FYC

Последнее обновление 5 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или FYC.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и FYC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WAMVX

FYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.49

FYC:

0.58

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.84

FYC:

0.95

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.10

FYC:

1.11

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.24

FYC:

0.51

Коэф-т Мартина

WAMVX:

2.21

FYC:

2.70

Индекс Язвы

WAMVX:

4.24%

FYC:

4.45%

Дневная вол-ть

WAMVX:

19.07%

FYC:

20.54%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

FYC:

-47.85%

Текущая просадка

WAMVX:

-30.38%

FYC:

-15.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность -7.89%, а FYC немного выше – -7.77%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 3.13% против 9.37% соответственно.

WAMVX

С начала года

-7.89%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

1.32%

1 год

9.37%

5 лет

5.00%

10 лет

3.13%

FYC

С начала года

-7.77%

1 месяц

-9.88%

6 месяцев

2.62%

1 год

11.28%

5 лет

11.56%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WAMVX и FYC

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

FYC

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и FYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FYC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVX

FYC

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYC равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMVX

FYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FYC

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	0.79%	0.72%	0.58%	0.00%	0.63%	0.12%	0.39%	0.09%	0.11%	0.31%	0.22%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FYC

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и FYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WAMVX

FYC

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FYC

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеют волатильность 5.92% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WAMVX

FYC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WAMVX с FYC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FYC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и FYC

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и FYC

WAMVX

FYC

Сравнение WAMVX c FYC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FYC

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FYC

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FYC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество