PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с FYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с FYC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или FYC.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и FYC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.50

FYC:

0.37

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.86

FYC:

0.72

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.10

FYC:

1.09

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.29

FYC:

0.35

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.32

FYC:

1.02

Индекс Язвы

WAMVX:

8.43%

FYC:

9.56%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.58%

FYC:

25.05%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

FYC:

-47.85%

Текущая просадка

WAMVX:

-27.67%

FYC:

-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -4.31%, что значительно выше, чем у FYC с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 2.82% против 9.25% соответственно.

WAMVX

С начала года

-4.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-5.66%

1 год

11.11%

3 года

9.46%

5 лет

5.92%

10 лет

2.82%

FYC

С начала года

-5.62%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

-9.05%

1 год

9.20%

3 года

9.37%

5 лет

13.53%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий WAMVX и FYC

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и FYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг риск-скорректированной доходности FYC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FYC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FYC

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.77%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.11%0.31%0.22%0.03%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FYC

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и FYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FYC

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеют волатильность 5.42% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...