PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с FYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с FYC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMVX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции FYC немного впереди с 12.82%.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с IWM
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG

Сравнение комиссий WAMVX и FYC

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXFYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.73

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.40

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.19

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

12.31

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между WAMVX и FYC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FYC

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FYC в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FYC

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и FYC.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-47.85%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.40%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-35.37%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-47.85%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-5.46%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.75%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FYC

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.77%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

16.40%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

24.42%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

23.70%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

24.51%

-3.30%