PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с FYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с FYC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или FYC.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и FYC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.83%
247.09%
WAMVX
FYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.42

FYC:

0.36

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.76

FYC:

0.68

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.09

FYC:

1.08

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.38

FYC:

0.32

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.22

FYC:

1.04

Индекс Язвы

WAMVX:

7.72%

FYC:

8.65%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.22%

FYC:

24.81%

Макс. просадка

WAMVX:

-62.63%

FYC:

-47.85%

Текущая просадка

WAMVX:

-17.36%

FYC:

-19.03%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у FYC с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции FYC по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.96% соответственно.

WAMVX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-5.10%

1 год

8.77%

5 лет

13.98%

10 лет

10.31%

FYC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-7.86%

1 год

9.01%

5 лет

13.62%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и FYC

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
График комиссии FYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FYC: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и FYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг риск-скорректированной доходности FYC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.42
FYC: 0.36
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.76
FYC: 0.68
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.09
FYC: 1.08
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.38
FYC: 0.32
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
WAMVX: 1.22
FYC: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYC равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.36
WAMVX
FYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FYC

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.82%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.11%0.31%0.22%0.03%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FYC

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и FYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.36%
-19.03%
WAMVX
FYC

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FYC

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 11.27%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
13.90%
WAMVX
FYC