PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с FMDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-1.70%9.31%24.40%10.16%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.38%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.38%.

WAMVX

1 день
1.00%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.58%
3 года*
13.28%
5 лет*
2.91%
10 лет*
12.66%

FMDE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Сравнение комиссий WAMVX и FMDE

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

WAMVX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.26

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.86

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.14

-0.52

Корреляция

Корреляция между WAMVX и FMDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и FMDE

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности FMDE в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.40%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.21%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и FMDE

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и FMDE.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-21.10%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.33%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-4.55%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-2.76%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.86%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и FMDE

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.55%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.74%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

18.85%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

16.36%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

16.36%

+4.85%