Сравнение WAMVX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и DMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	-2.68%	9.31%	24.40%	13.13%	-28.95%	26.17%	41.10%	29.93%	-8.88%	26.47%
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund	2.25%	31.17%	30.58%	11.47%	-33.54%	22.23%	86.43%	34.03%	2.52%	24.35%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.55% против 20.60% соответственно.

WAMVX

1 день: 2.30%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.26%

1 год: 17.96%

3 года*: 12.90%

5 лет*: 2.71%

10 лет*: 12.55%

DMCRX

1 день: 5.47%

1 месяц: -7.35%

С начала года: 2.25%

6 месяцев: 10.59%

1 год: 65.25%

3 года*: 24.24%

5 лет*: 6.42%

10 лет*: 20.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Micro Cap Value Fund

Название символа

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAMVX:

WAMVX с WMICX WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с VOO WAMVX с CAFG WAMVX с XITK WAMVX с VTI

Часто сравнивают с DMCRX:

DMCRX с IWC DMCRX с USNQX DMCRX с OBMCX DMCRX с PFFV DMCRX с FGROX DMCRX с BIASX DMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий WAMVX и DMCRX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

DMCRX

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAMVX	DMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	2.06	-1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	2.60	-1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.34	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	3.73	-2.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	12.46	-7.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAMVX	DMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	2.06	-1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.16	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.61	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.54	+0.08

Корреляция

Корреляция между WAMVX и DMCRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и DMCRX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	11.51%	11.20%	0.00%	0.00%	0.00%	22.38%	13.06%	9.03%	13.59%	7.98%	1.67%	12.13%
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund	13.42%	13.72%	3.86%	0.87%	8.20%	48.23%	19.79%	14.70%	33.22%	8.91%	0.00%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и DMCRX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAMVX	DMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.71%	-59.16%	-1.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.33%	-15.46%	+2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.69%	-59.16%	+20.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.30%	-59.16%	+17.86%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.11%	-10.79%	-0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.29%	-20.35%	+10.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.05%	4.62%	-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и DMCRX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAMVX	DMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.18%	12.40%	-5.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.94%	23.15%	-9.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.17%	31.42%	-10.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.48%	39.55%	-19.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.21%	33.88%	-12.67%

Сравнение WAMVX с DMCRX

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и DMCRX

Сравнение доходности по годам WAMVX и DMCRX

Доходность по периодам

WAMVX

DMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и DMCRX

Доходность на риск

WAMVX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

WAMVX

DMCRX

Сравнение WAMVX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAMVX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и DMCRX

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и DMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и DMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)