PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMFX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMFX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		-2.54%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%0.16%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

WAMFX

1 день
1.62%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-2.52%
1 год
3.33%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.88%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с BTEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WIEFXWAMFX с WSBFXWAMFX с WSEFXWAMFX с BOSOXWAMFX с GTSGX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий WAMFX и QCGDX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund

Доходность на риск

WAMFX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMFXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.65

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.99

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.13

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

4.42

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMFX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMFXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между WAMFX и QCGDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и QCGDX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.42%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и QCGDX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMFXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-22.37%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-8.85%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-20.18%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-2.22%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.27%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.26%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и QCGDX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMFXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.64%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.86%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

13.74%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.81%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.56%

+0.92%