PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с DDDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMFX с DDDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WAMFX returned 10.22%/yr vs 10.60%/yr for DDDIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAMFX charges 0.99%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и DDDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 27.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции DDDIX немного впереди с 10.60%.

WAMFX

1 день
0.35%
1 месяц
2.41%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.50%
3 года*
9.80%
5 лет*
6.00%
10 лет*
10.22%

DDDIX

1 день
-0.79%
1 месяц
11.43%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.53%
1 год
42.39%
3 года*
13.56%
5 лет*
3.89%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMFX и DDDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.36%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
DDDIX
13D Activist Fund		27.27%3.05%1.67%10.86%-17.53%19.62%18.92%31.79%-13.43%23.76%

Correlation

The correlation between WAMFX and DDDIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.85

The correlation between WAMFX and DDDIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

13D Activist Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSBFXWAMFX с MISIXWAMFX с BTEFXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGX
Часто сравнивают с DDDIX:
DDDIX с IIPRDDDIX с RSINXDDDIX с KMVAXDDDIX с LLSCXDDDIX с FZFLXDDDIX с TLVAXDDDIX с VMCIX

Доходность на риск

WAMFX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DDDIX
Ранг доходности на риск DDDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDDIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDDIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDDIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMFXDDDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.20

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.99

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.03

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

13.06

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMFX vs. DDDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DDDIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и DDDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMFXDDDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.20

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

0.00

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и DDDIX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и DDDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMFXDDDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-43.82%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.82%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-28.76%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-28.76%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-43.82%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.79%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.15%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.33%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и DDDIX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 2.98%, в то время как у 13D Activist Fund (DDDIX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMFXDDDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.29%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

14.02%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

19.88%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

20.19%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.99%

-3.51%

Сравнение комиссий WAMFX и DDDIX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и DDDIX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности DDDIX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDDIX
13D Activist Fund		3.63%4.62%5.16%3.89%9.39%9.30%6.98%6.88%5.33%1.69%0.00%0.00%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.06%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

WAMFX and DDDIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDDIX has higher volatility (4.29%) compared to WAMFX (2.98%). In terms of maximum drawdown, WAMFX dropped -36.81% vs DDDIX's -43.82%.

DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMFX и DDDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор