Сравнение WAMCX с WAESX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.27%/yr vs 8.28%/yr for WAESX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и WAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.28% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -3.87%
- 10 лет*
- 12.27%
WAESX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам WAMCX и WAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 7.13% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 6.04% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
Correlation
The correlation between WAMCX and WAESX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between WAMCX and WAESX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. WAESX — Ранг доходности на риск
WAMCX
WAESX
Сравнение WAMCX c WAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMCX | WAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 3.17 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMCX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и WAESX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -45.85% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -11.18% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -21.75% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -45.85% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -45.85% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.01% | -19.21% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -16.61% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.39% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и WAESX
Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 4.94%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | WAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.50% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 14.07% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 17.08% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 20.07% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 19.73% | +5.89% |
Сравнение комиссий WAMCX и WAESX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и WAESX
Ни WAMCX, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and WAESX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (5.50%) compared to WAMCX (4.94%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WAESX's -45.85%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор