PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.25% против 8.12% соответственно.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с BIASXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий WAMCX и ETEGX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.23

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.20

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.31

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

-0.75

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между WAMCX и ETEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и ETEGX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и ETEGX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-67.58%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-13.05%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-24.30%

-28.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-36.66%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-13.88%

-24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-22.84%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.47%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и ETEGX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.34%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

11.16%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

19.73%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

18.76%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

19.82%

+5.76%