Сравнение WAMCX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMCX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | -8.33% | -2.85% | 8.25% | 15.50% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -4.71% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.
WAMCX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 11.25%
CMCIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и CMCIX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
WAMCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
WAMCX
CMCIX
Сравнение WAMCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMCX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.29 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.30 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.54 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.39 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.29 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и CMCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и CMCIX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.46% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и CMCIX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -21.50% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -12.55% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -16.43% | -21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -6.16% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и CMCIX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 4.68% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 10.54% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 19.19% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 16.61% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 16.61% | +8.97% |