Сравнение WAMA с TDSB
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while TDSB is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и TDSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | -1.15% |
Correlation
The correlation between WAMA and TDSB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. TDSB — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSB
Сравнение WAMA c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и TDSB
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -19.56% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.29% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -9.07% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и TDSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 6.32% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 7.36% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 7.55% | +6.69% |
Сравнение комиссий WAMA и TDSB
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и TDSB
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.16% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and TDSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.
TDSB has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.69% for TDSB.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор