Сравнение WAMA с ALLW
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while ALLW is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и ALLW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 7.51% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | -1.50% |
Correlation
The correlation between WAMA and ALLW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. ALLW — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение WAMA c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и ALLW
Максимальная просадка WAMA за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -8.78% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.61% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.35% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 11.15% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 12.57% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 12.57% | +0.99% |
Сравнение комиссий WAMA и ALLW
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и ALLW
Дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and ALLW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.42% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор