Сравнение WAMA с ALLW
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while ALLW is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и ALLW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | -0.79% |
Correlation
The correlation between WAMA and ALLW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. ALLW — Ранг доходности на риск
WAMA
ALLW
Сравнение WAMA c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | 1.62 | +3.25 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и ALLW
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -8.78% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.79% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.20% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 10.52% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 12.54% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 12.54% | -3.34% |
Сравнение комиссий WAMA и ALLW
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и ALLW
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and ALLW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор